Bollinger Bånd Adx

Bollinger Bands Amp ADX Denne leksjonen kan skrives ut - Se nedenfor Hvis det er en ting som en handelsmann vil vite for sikker, ville det være hvordan man skal finne bunnen eller toppen av en trend. Men enkelt som det høres ut, er det lettere sagt enn gjort. Forsøker å avgjøre om en bestemt markedsbølge er fullført eller bare en retracement i den større trenden blir mer av en kunst enn en vitenskap. I slike situasjoner bidrar hjelp av flere kilder til bekreftelse til å unngå potensielle falske signaler og bevare vår kapital for bare de situasjonene som gir oss den mest gunstige risikoen for å belønne scenarier. Med tanke på det, vil vi bruke to meget forskjellige indikatorer for Bollinger Bands og ADX - for å danne en metode som skal hjelpe oss med å ldquocatch en fallende kniv. rdquo Bollinger Bands er en indikator som lar brukerne sammenligne volatilitet og gi en slektning definisjon av høy og lav. Indikatoren består av tre bånd som vanligvis omfatter de fleste prishandlinger: Et enkelt glidende gjennomsnitt i midten Et øvre bånd (SMA pluss 2 standardavvik) Et lavere bånd (SMA minus 2 standardavvik) Den grunnleggende tolkningen av Bollinger Bands er at Prisen har en tendens til å ligge innenfor øvre og nedre bånd. Fordi standardavviket er et mål for volatilitet, tilpasser Bollinger-band seg til markedsforholdene. Når markeder blir mer volatile, strekker bandene seg (flytte lengre bort fra gjennomsnittet), og i løpet av mindre volatile perioder samler bandene seg (beveger seg nærmere gjennomsnittet). Stramming av bandene brukes ofte av tekniske handelsfolk som en tidlig indikasjon på at volatiliteten er i ferd med å øke kraftig. Bollinger Bands Egenskaper: Skarpe prisendringer har en tendens til å skje etter at båndene strammer ettersom volatiliteten minker. Når prisen beveger seg utenfor bandet, er det en undertrykkelse av den nåværende trenden. Bunn og topper laget utenfor bandet etterfulgt av bunner og topper laget i båndene, kaller en reversering i trenden. Et trekk som kommer fra et band har en tendens til å gå helt til det andre bandet. Denne observasjonen er nyttig når du utpeker prismål. Basert på disse kan man gå lenge eller kjøpe markedet under underbåndet mens man selger kort markedet over øvre bånd. Dette kan imidlertid bli et farlig forslag hvis markedet utvikler en sterk trend, og prisen starter ldquowalking bandrdquo som skaper nye ekstreme prisnivåer. For å imøtekomme denne ulempen ved Bollinger-båndene, kan vi bruke ADX-indikatoren. ADX-indikatoren måler styrken av den nåværende trenden, stiger under ekstreme trending-tilstander, og faller som markedet går i en rekkeviddebundet tilstand. ADX-linjen har bestemte fordeler fordi det filtrerer ut mange falske oscillatorsignaler som ofte blir gitt tidlig i et trekk. Når ADX begynner å stige fra et lavt nivå, signaliserer det begynnelsen på en trend. Trenden er bekreftet, når ADX har steget over verdien 20-25. Når ADX har nådd et overkjøpt nivå på 40-50 og begynner å konsolidere eller skru ned, signaliserer det slutten av den nåværende trenden. En nedgang i ADX signalerer konsolideringen eller indecisionen av markedet. Det er denne siste funksjonen av ADX som vi skal kombinere sammen med Bollinger-bandene. Hvis vi leter etter en nedgang til slutt, vil vi se etter pris å presse seg utenfor det nedre Bollinger-bandet ved å nå et ekstremt oversoldnivå. Dette kan i seg selv ikke være en bekreftelse på at trenden har gått tom for styrke. Men på dette tidspunktet, hvis ADX begynner å synke fra sine overkjøpte verdier, har vi en bedre sannsynlighet for momentumendringen. Markedet når da ldquoa kritisk vendepunkt, da ADX vender tilbake til ulemper, mens prisen faller under det nedre Bollinger Band. Dette indikerer at selv om markedet har oppnådd en relativt oversold stat, har den interne styrken i trenden svekket og står nå mindre sjanse for å fortsette å bli lavere. La oss observere bruken av denne strategien i følgende diagrameksempel. Det aller første eksempelet som er merket som circle.1, viser effektiviteten til denne teknikken. Prisen hadde vært i en downtrend, og vi hadde en retracement med en nær innsiden av nedre bandet. I seg selv burde dette vært et godt signal for å gå lenge. Men hvis vi observerer ADX, hadde den ennå ikke kommet til det overkjøpte området, noe som indikerer at det fortsatt er noe momentum igjen i downtrend. Og sikkert, viste dette seg å være en mindre retracement med pris gjenoppta downtrend. Vi hadde en lignende situasjon (ved circle.2) bare denne gangen ADX hadde krysset over til den ekstreme overkjøpssonen, og hadde begynt å spole ned, noe som tyder på at trenden hadde svekket seg. Siden det var den nødvendige bekreftelsesformen ADX, kunne vi legge inn en lang handel på prislinjen som forårsaker at ADX krysser 40-linjen til ulemper. Stoppet bør plasseres under det lave av prisbeløpet som brøt underbåndet, og vi satte prisobjektet på øvre bånd. Som det viste seg, ga denne handelen ikke mye av et trekk, da vi forlot så snart prisen nådde øvre bandet. Stoppet var også trygt da det langsomt kom seg til overbandet. Vi hadde en lignende situasjon på circle.3, hvor brudd på det nedre bandet ble bekreftet av ADX når det overkjøpte nivået. Ved å følge våre regler, hadde vi en annen bekreftet lang handel. Hvis vi ser på situasjonene 4 og 5, ble bruken av overbandet fulgt av en prisvekst, men vi ignorerer disse handlene siden ADX er helt på sine lavere nivåer og Bollinger-båndene er flate, noe som tyder på at markedet er i en ikke-trending tilstand. I slike tilfeller går vi ikke inn i en handel som vi ikke vet når og hvor prisen går. Så med riktig bruk denne lille teknikken og en god mengde tålmodighet og disiplin, kan vi dra nytte av disse ofte forekommende oppsettene. Last ned PDF-versjon for utskrift Høyreklikk og quotSave Target Asquot-informasjon, diagrammer eller eksempler i denne leksjonen er kun til illustrasjon og pedagogisk formål. Det bør ikke betraktes som råd eller en anbefaling om å kjøpe eller selge noe sikkerhets - eller finansielt instrument. Vi gjør ikke og kan ikke tilby investeringsrådgivning. For ytterligere informasjon vennligst les vår ansvarsfraskrivelse. Bollinger Bands Bollinger Bands Introduksjon Utviklet av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket. som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Bandene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker. Denne dynamiske naturen til Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på ulike verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler avledet fra innsnevring av BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Merk: Bollinger Bands er et registrert varemerke av John Bollinger. SharpCharts Beregning Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre bånd. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. Ytre band er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillingene kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å gjøre små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren. Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren. Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2. Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2,1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikatoren til 1,9 i en 10-periode SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms var en del av Arthur Merrill039s arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms. En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre lave er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands. For det første er en reaksjon lav form. Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under underbåndet. For det andre er det en sprette mot midtbandet. For det tredje er det en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne lave holder over underbåndet. Evnen til å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen. Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Figur 2 viser Nordstrom (JWN) med en W-Bottom i januar-februar 2010. For det første dannet aksjen en reaksjon lav i januar (svart pil) og brøt under underbåndet. For det andre var det en sprett tilbake over midtbanen. For det tredje flyttet aksjene under januar i januar og holdt over det nedre bandet. Selv om 5-Feb-spiken lavt brøt nedre båndet, beregnes Bollinger Bands med sluttkurs, slik at signaler også skal baseres på sluttkurs. For det fjerde økte aksjene med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høy. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-bunn i juli-august 2009. Signal: M-Tops M-Tops var også en del av Arthur Merrill039s arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunner. Dobbel topper, hode og skuldre mønstre og diamanter representerer utviklende topper. I sin mest grunnleggende form ligner en M-Top en dobbel topp. Imidlertid er reaksjonshøydeene ikke alltid like. Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye. Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder. Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom. En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. For det første gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bandet. For det andre er det en tilbaketrekking mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over den tidligere høye, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreskygge en trend reversering. Endelig bekreftelse kommer med et støttebrudd eller bearish indikatorsignal. Figur 4 viser Exxon Mobil (XOM) med en M-Top i april-mai 2008. Aksjen flyttet over øvre bandet i april. Det var en tilbaketrekning i mai og deretter en annen presse over 90. Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Legg også merke til at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Figur 5 viser Pulte Homes (PHM) innen en uptrend i juli-august 2008. Prisen oversteg overbandet tidlig i september for å bekrefte opptrenden. Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA (midten Bollinger Band) flyttet aksjene til en høyere høyde over 17. Til tross for denne nye høyen for farten, gikk prisen ikke over øvre bånd. Dette blinket et advarselsskilt. Aksjen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Legg merke til at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppen (blå pil). Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal: Walking the Bands Bevegelser over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, beveger det som berører eller overstiger båndene ikke er signaler, men heller tagger. På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet. Momentumoscillators fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer og overkjøpssituasjoner kan utvides i en sterk opptrinn. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrinn. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter at et Bollinger Band bekreftet W-Bottom ville signalere starten på en opptrinn. Akkurat som en sterk opptrinn produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig at prisene aldri når nedre båndet under en opptrinn. 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste bånd av overbandet. Figur 6 viser Air Products (APD) med en bølge og lukker over øvre bandet i midten av juli. Først legg merke til at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble innsnevret, men APD lå ikke under underbandet. Prisene, og 20-dagers SMA, dukket opp i september. Samlet sett lukket APD over øvre bandet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-års varemerkekanalindeks (CCI). Dips under -100 er ansett oversold og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce (grønn prikket linje). Øverste båndet og breakout startet opptrenden. CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100. Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Figur 7 viser Monsanto (MON) med en tur ned i nedre bånd. Aksjen brøt sammen i januar med en støttepause og lukket under underbåndet. Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under nedre bandet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i denne perioden. Støttepause og innledende lukke under underbåndet signaliserte en downtrend. Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index (CCI) brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. Et trekk over 100 er overkjøpt. Et trekk under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden (røde piler). Dette systemet utløste to gode signaler i begynnelsen av 2010. Konklusjoner Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre økene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prisaksjon, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig. Teknisk sett er prisene relativt høye når de er over øvre bånd og relativt lave når de ligger under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke betraktes som bullish eller som et kjøpssignal. Prisene er høy eller lav av en grunn. Som med andre indikatorer, er Bollinger Bands ikke ment å bli brukt som et frittstående verktøy. Chartister bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Bands og SharpCharts Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt, bør Bollinger Bands vises på toppen av en prisplott. Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet (20,2). Det første nummeret (20) angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummeret (2) setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene. Disse standardparametrene stiller båndene 2 standardavvik overfor det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands (50,2,1) kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands (10,1,9) kan brukes til kortere tidsramme. Klikk her for et levende eksempel. Stocks amp Commodities Magazine Artikler: Bollinger Bands reg Introduksjon: Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen trekkraft.